Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Bank of America объявил о выплате дивидендов за четвертый квартал 21:38
Акции Abbott прибавили 5% на новости о росте продаж тестов на COVID-19 21:01
Акции Lithia Motors взлетели на 8% на фоне роста прибыли на 70% 20:44
Spotify и Shopify запустят продажи мерча артистов на стриминговом сервисе 20:35
Amazon и Starbucks хотят совместить кофейни с магазинами без касс Go 20:22
Акции Ford выросли на 5% на фоне повышения рейтинга от Credit Suisse 20:17
Бумаги Pinterest взлетели почти на 20% на новости о сделке с PayPal 20:15
Акции Renault упали на 7% на новости о сокращении производства 18:35
Суверенный фонд Абу-Даби вложит $400 млн в индонезийскую GoTo перед IPO 18:27
Micron инвестирует $150 млрд в расширение производства полупроводников 18:20
Biogen отчиталась о падении квартальной выручки на 18% 18:14
Акции Anthem выросли на 7% на фоне повышения годового прогноза прибыли 18:05
Comcast выпускает линейку умных телевизоров XClass TV на этой неделе 17:57
Выручка холдинговой компании Omnicom выросла на 7% в третьем квартале 17:56
Новости ,  
0 

Аналитики ВТБ выявили связь между динамикой акций и постами в соцсетях

Наблюдение за соцсетями может улучшить инвестиционные решения, уверены эксперты. При этом разные акции по-разному чувствительны к обсуждению в блогосфере
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Динамика цен на акции эмитентов  , торгуемых на фондовом рынке, может зависеть от настроений розничных инвесторов, и именно наблюдение за настроениями в соцсетях способно помочь участникам рынка улучшить свои инвестиционные решения. К такому выводу пришли эксперты «ВТБ Капитала» по итогам экспериментального исследования, которое было проведено с использованием методов машинного обучения (результаты есть в распоряжении «РБК Инвестиций»).

Розничные инвесторы на российском рынке акций — это «зрелый и крупный класс», инвестиционное поведение и предпочтения которого оказывают заметное влияние на ситуацию на рынке, уверены эксперты.

По данным Мосбиржи, в России почти 14 млн человек розничных инвесторов, открывших брокерский счет. По состоянию на первый квартал 2021 года они вложили в фондовый рынок в совокупности ₽6 трлн. На розничных инвесторов также пришлось свыше 15% заявок в ходе последних IPO.

Группа экономистов «ВТБ Капитала», включая Александра Исакова, Родиона Латыпова и Егора Постолита, проанализировала посты в Telegram-каналах с аудиторией свыше 1 тыс. человек, где активно обсуждаются инвестиционные идеи по российским акциям. При этом в фокус внимания экспертов попало около 1,5 млн человек, что соответствует примерно 11% уникальных и 75% активных розничных счетов на Мосбирже.

Команда отслеживала упоминания компаний, торгуемых на бирже, и рекомендации по ним и затем распределила их по пятибальной шкале — от «покупать» до «продавать». На графике ниже скрыты акции, получившие наиболее негативный отклик в соцсетях.

Фото:ВТБ Капитал
Фото: ВТБ Капитал

Эксперты посмотрели, как будет работать портфельная стратегия, основанная на настроениях инвесторов, взяв данные за период с января 2019 года по август 2021-го. И затем сравнили ее результаты с результатами стратегии «покупать и держать». Анализ показал разницу в доходности.

Фото:ВТБ Капитал
Фото: ВТБ Капитал

Фото:ВТБ Капитал
Фото: ВТБ Капитал

Расчеты показали, что разные акции имеют различную чувствительность к изменению настроений. Это зависит от инвестора, дающего рекомендацию, а также от сектора.

Среди наиболее чувствительных — бумаги компаний Fix Price, МГТС, «Соллерс», «Эталон», «Аэрофлот», «Белуга Групп», ММК, Globaltrans, «Лукойл» и X5 Group. А вот акции «Роснефти», «Магнита» или «Русагро» оказались не подвержены влиянию таких обсуждений.

Кроме того, эксперты сделали вывод, что метод имеет право на существование и способен помочь участникам рынка улучшить свои инвестиционные решения.

Анализ событий, «распаковка» компаний, портфели топ-фондов — в нашем YouTube-канале

Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть как физическое лицо, так и юридическое (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления).