Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Антикризисные кредитные каникулы снова действуют: разбираем нюансы 05 фев, 10:00 · 0
«Дождитесь настоящей паники»: особенности инвестиций в 2023 году 05 фев, 09:00 · 0
Топ-10 самых богатых людей мира в начале 2023 года 04 фев, 10:00 · 0
Выручка Apple упала впервые за четыре года. Стоит ли покупать ее акции
Как открыть счет в иностранном банке в 2023 году. Инструкция 04 фев, 09:00 · 0
Станет ли НОВАТЭК новым «Газпромом» для инвесторов: прогнозы экспертов 04 фев, 08:30 · 0
Силикон вместо кремния. Чем опасен миф о «миллиардерах из гаража»
Совкомбанк приостановил выплаты по вечным субординированным евробондам 03 фев, 22:04 · 0
Число брокерских счетов на Мосбирже выросло более чем на 1 млн в январе 03 фев, 20:36 · 0
Рынок акций Турции обрушился на фоне роста доходности по депозитам до 25% 03 фев, 19:51 · 0
Топ-5 событий на СПБ Бирже: неудачный «яблочный» сезон, ФРС и ChatGPT 03 фев, 17:36 · 0
«ВкусВилл» не будет проводить IPO в 2023 году 03 фев, 17:12 · 0
Акции «Газпрома» подорожали на новости о возможном снижении налогов 03 фев, 16:44 · 0
ЦБ введет категорию начинающих инвесторов для торговли с плечом 03 фев, 16:40 · 0
Новости·
0
0

Квантовые фонды начали скупать акции Berkshire Hathaway Уоррена Баффета

Фонды, которые принимают инвестиционные решения на основе математических и статистических методов, приобрели бумаги финансового конгломерата более чем на $900 млн
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Во втором квартале 2022 года квантовые фонды сделали ставку на Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. Renaissance Technologies, DE Shaw, Bridgewater и другие подобные хедж-фонды скупили акции конгломерата в общей сложности более чем на $900 млн, пишет Financial Times, ссылаясь на исследование Goldman Sachs.

Квантовые фонды — это инвестиционные фонды, которые используют количественный (quantitative) анализ для формирования портфеля. Инвестиционные решения «квантов» основаны на математических и статистических методах с привлечением искусственного интеллекта и data science.

Большей популярностью пользовались акции Berkshire Hathaway класса B — они дешевле, но обладают меньшим правом голоса. Газета подчеркивает, что исследование не учитывает позиции хедж-фондов, которые не подлежат раскрытию.

В списке акционеров Berkshire Hathaway, которые нарастили свою долю в апреле — июне, преобладали именно квантовые фонды. 20 из них в первом квартале не держали бумаги конгломерата, отмечает Goldman Sachs. По его данным, в 22 фондах Berkshire Hathaway входит в топ-10 по доле в портфеле, хотя в основном эти фонды вкладываются в крупные технологические компании, такие как Amazon, Microsoft, Apple и Meta (ее деятельность признана в России экстремистской и запрещена). Всего же о доле в конгломерате сообщили 98 управляющих активами.

Фото:Financial Times
Фото: Financial Times

Директор по количественным исследованиям в Fundstrat Global Advisors Адам Гулд рассказал, что основные факторы, на которые обращают внимание «кванты», — это стоимостные характеристики и моментум (технический индикатор, измеряющий скорость изменения цены актива). Гулд отметил, что компания Баффета уже некоторое время выглядит привлекательной при оценке этих факторов.

Основатель и инвестиционный директор инвесткомпании Chilton Ричард Чилтон рассказал, что принял решение добавить акции Berkshire Hathaway в портфель после того, как она в этом году начала скупать акции Occidental Petroleum. По мнению Чилтона, компания Баффета может в конечном итоге поглотить нефтяного гиганта, что укрепит ее операционный бизнес и сделает Berkshire крупным игроком на этом рынке.

Баффет не собирается претендовать на контроль над Occidental Petroleum
Berkshire Hathaway , Occidental Petroleum , Нефть и газ , Уоррен Баффет , США
Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

Согласно данным Societe Generale, в этом году успешной стратегией стали инвестиции  в акции стоимости — бумаги компаний, которые показывают более медленный рост, однако остаются стабильными при повышении процентных ставок. Так, акции Berkshire Hathaway упали на 6% в этом году, тогда как индекс широкого рынка S&P 500 показал результат значительно хуже и снизился на 17%.

Berkshire Hathaway BRK B
Все время
График...

Сам Баффет известен своим критическим отношением к хедж-фондам. В 2007 году он поспорил, что S&P 500 покажет результат лучше индекса хедж-фондов, если в показатели последних будут включены комиссионные сборы с инвесторов. В итоге «оракул из Омахи» выиграл пари.

Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее