Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
ФРС не будет повышать ставки до 2023-его. Но есть риск более скорого шага 22:22
Qualcomm представила радиочастотные фильтры для связи нового поколения 22:07
Bank of America объявил о выплате дивидендов за четвертый квартал 21:38
Акции Abbott прибавили 5% на новости о росте продаж тестов на COVID-19 21:01
Акции Lithia Motors взлетели на 8% на фоне роста прибыли на 70% 20:44
Spotify и Shopify запустят продажи мерча артистов на стриминговом сервисе 20:35
Amazon и Starbucks хотят совместить кофейни с магазинами без касс Go 20:22
Акции Ford выросли на 5% на фоне повышения рейтинга от Credit Suisse 20:17
Бумаги Pinterest взлетели почти на 20% на новости о сделке с PayPal 20:15
Акции Renault упали на 7% на новости о сокращении производства 18:35
Суверенный фонд Абу-Даби вложит $400 млн в индонезийскую GoTo перед IPO 18:27
Micron инвестирует $150 млрд в расширение производства полупроводников 18:20
Biogen отчиталась о падении квартальной выручки на 18% 18:14
Акции Anthem выросли на 7% на фоне повышения годового прогноза прибыли 18:05
Новости ,  
0 

Трейдер поставил $50 млн на ралли S&P 500 до конца года

Его стратегия заключается в покупке и продаже опционов с экспирацией в каждые три оставшихся до конца года месяца. При благополучном раскладе трейдер может заработать 70% прибыли

Вчера, 22 сентября, некий трейдер совершил за семь минут сделки на сумму $50 млн с опционами на фонд SPDR S&P 500 ETF  Trust ( тикер  SPY), который отслеживает индекс S&P 500. Об этом сообщает Bloomberg.

Стратегия трейдера заключалась в покупке «бычьего колл-спреда». Ее цель — максимально заработать на незначительном росте цены базового актива. Схема предполагает покупку опциона call (опциона на покупку) с меньшей ценой исполнения и продажу call с большей ценой исполнения с одинаковой датой экспирации, причем цена исполнения должна быть выше текущей цены базового актива. При такой стратегии возможный убыток и прибыль ограничены. Трейдер в сумме открыл 100 тыс. таких позиций со сроками исполнения в каждый из следующих трех месяцев.

Опцион — это договор, по которому покупатель получает право купить или продать какой-то актив (например, акции, паи ETF-фонда или фьючерсы на золото). Договор позволяет в будущем продать или купить актив по заранее установленной цене (ее называют ценой исполнения, или страйк-ценой) и в определенный срок. Дата, до которой покупатель опциона имеет право воспользоваться своим правом, называется датой экспирации.

Существуют два вида таких договоров — опционы put (пут) и опционы call (колл). Первый дает право продать актив по заранее оговоренной цене, а второй — купить. Пут-опцион обычно выбирают те, кто ждет падения цены акции или другого актива.

По оценке Криса Мерфи, соруководителя стратегов по деривативам трейдинговой фирмы Susquehanna, если все контракты трейдера «в деньгах», то они будут стоить $136 млн, а он заработает 70% прибыли. Мерфи предполагает, что трейдер мог руководствоваться двумя причинами: или он считает, что акции должны упасть, и так страхует себя, чтобы не пропустить рост, либо «настроен играть на повышение и становится более оптимистичным».

Акции Evergrande взлетели на 32% на планах девелопера выплатить купоны
Evergrande , Акции , Hang Seng
Фото:Qilai Shen / Bloomberg

«Опцион в деньгах» — ситуация, когда страйк call (put) опциона ниже (выше) текущей цены базового актива. В таком случае покупатель опциона находится в плюсе.

Дэнни Кирш, глава отдела опционов аналитической фирмы Cornerstone Macro, полагает, что трейдер решил поставить на ралли в конце года, пользуясь недавней распродажей. По данным Bloomberg, сделки произошли всего за пару часов до публикации пресс-релиза Федеральной резервной системы.

Регулятор оставил без изменений базовую ставку на околонулевом уровне (0–0,25%). Однако уже половина руководства ФРС США (9 из 18 членов комитета по открытым рынкам) ожидают увидеть первое повышение ставок уже в 2022 году. Медианный прогноз предполагает, что в следующем году ставка будет на уровне 0,3%, а в 2023-м — 1%. Ранее речь шла о первом росте ставки только в 2023 году. Регулятор также оставил без изменений программу выкупа активов — $120 млрд на казначейские и ипотечные облигации.

Анализ событий, «распаковка» компаний, портфели топ-фондов — в нашем YouTube-канале

Биржевой фонд, вкладывающий средства участников в акции по определенному принципу: например, в индекс, отрасль или регион. Помимо акций в состав фонда могут входить и другие инструменты: бонды, товары и пр. Краткое обозначение акций компании, валюты или товара на бирже. Чаще всего состоит из букв, использованных в названии компании. Реже — из цифр (на азиатских биржах). В тикерах облигаций указаны базовые характеристики ценной бумаги — обычно цифрами. Тикеры валют состоят из трех букв. Первые две обозначают страну, а третья — первая буква в названии валюты (например, RUR — это российский рубль, а USD — доллар США).