Новости·
0
0

Аналитики ВТБ выявили связь между динамикой акций и постами в соцсетях

Наблюдение за соцсетями может улучшить инвестиционные решения, уверены эксперты. При этом разные акции по-разному чувствительны к обсуждению в блогосфере
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Динамика цен на акции эмитентов  , торгуемых на фондовом рынке, может зависеть от настроений розничных инвесторов, и именно наблюдение за настроениями в соцсетях способно помочь участникам рынка улучшить свои инвестиционные решения. К такому выводу пришли эксперты «ВТБ Капитала» по итогам экспериментального исследования, которое было проведено с использованием методов машинного обучения (результаты есть в распоряжении «РБК Инвестиций»).

Розничные инвесторы на российском рынке акций — это «зрелый и крупный класс», инвестиционное поведение и предпочтения которого оказывают заметное влияние на ситуацию на рынке, уверены эксперты.

По данным Мосбиржи, в России почти 14 млн человек розничных инвесторов, открывших брокерский счет. По состоянию на первый квартал 2021 года они вложили в фондовый рынок в совокупности ₽6 трлн. На розничных инвесторов также пришлось свыше 15% заявок в ходе последних IPO.

Группа экономистов «ВТБ Капитала», включая Александра Исакова, Родиона Латыпова и Егора Постолита, проанализировала посты в Telegram-каналах с аудиторией свыше 1 тыс. человек, где активно обсуждаются инвестиционные идеи по российским акциям. При этом в фокус внимания экспертов попало около 1,5 млн человек, что соответствует примерно 11% уникальных и 75% активных розничных счетов на Мосбирже.

Команда отслеживала упоминания компаний, торгуемых на бирже, и рекомендации по ним и затем распределила их по пятибальной шкале — от «покупать» до «продавать». На графике ниже скрыты акции, получившие наиболее негативный отклик в соцсетях.

Фото:ВТБ Капитал
Фото: ВТБ Капитал

Эксперты посмотрели, как будет работать портфельная стратегия, основанная на настроениях инвесторов, взяв данные за период с января 2019 года по август 2021-го. И затем сравнили ее результаты с результатами стратегии «покупать и держать». Анализ показал разницу в доходности.

Фото:ВТБ Капитал
Фото: ВТБ Капитал

Фото:ВТБ Капитал
Фото: ВТБ Капитал

Расчеты показали, что разные акции имеют различную чувствительность к изменению настроений. Это зависит от инвестора, дающего рекомендацию, а также от сектора.

Среди наиболее чувствительных — бумаги компаний Fix Price, МГТС, «Соллерс», «Эталон», «Аэрофлот», «Белуга Групп», ММК, Globaltrans, «Лукойл» и X5 Group. А вот акции «Роснефти», «Магнита» или «Русагро» оказались не подвержены влиянию таких обсуждений.

Кроме того, эксперты сделали вывод, что метод имеет право на существование и способен помочь участникам рынка улучшить свои инвестиционные решения.

Анализ событий, «распаковка» компаний, портфели топ-фондов — в нашем YouTube-канале

Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть как физическое лицо, так и юридическое (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления).
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
6 компаний могут объявить дивиденды в апреле. Что это за эмитенты 28 мар, 20:43 · 0
«Яндекс» до 30 апреля закроет первый этап сделки по продаже активов 28 мар, 20:16 · 0
Товарно-сырьевая биржа запустит фьючерсы на бензин для частных инвесторов 28 мар, 18:20 · 0
CNBC назвал Trump Media и Reddit новыми акциями-мемами 28 мар, 17:28 · 0
Сколько заплатят российские компании в новом дивидендном сезоне: прогноз «Синары» 28 мар, 15:55 · 0
Акции «Магнита» подорожали до максимума за шесть лет 28 мар, 14:11 · 0
Товарно-сырьевая биржа не увидела смысла в IPO и запланировала ребрендинг 28 мар, 14:00 · 0
Минфин разрешил прямые сделки на бирже в рамках закупок госкомпаний 28 мар, 13:19 · 0
JPMorgan предупредил об угрозе внезапного обвала рынка акций США 28 мар, 11:18 · 0
СПбМТСБ оштрафовала недобросовестных игроков почти на ₽20 млн с 2023 года 28 мар, 10:04 · 0
Петербургская товарная биржа запланировала торги мясом и маслом 28 мар, 09:35 · 0
Книга заявок на IPO «Европлана» была переподписана в четыре раза 28 мар, 09:02 · 0
Важно следить сегодня: акции АЛРОСА, индекс Мосбиржи, IPO «Европлана» 28 мар, 08:57 · 0
Почему спрос на маленькие квартиры — это ложный тренд: как быть инвестору