Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Бывшая сотрудница Facebook раскрыла СМИ данные о вреде алгоритмов соцсети 11:32
Что будет с кредитами и вкладами после повышения ключевой ставки ЦБ 11:03
Индекс Dow Jones обновил исторический рекорд по итогу недели 10:38
Автомобиль — плохая трата денег. Он дешевеет уже при выезде из гаража 09:30
Adobe после 8 декабря отправит непривитых сотрудников в отпуск 09:28
«Принцип 80/20» в инвестициях: что это и почему ему следует Уоррен Баффет 09:00
Уоррен Баффет решил продать свой пакет акций Cattolica компании Generali 22 окт, 21:57
Акции «Абрау Дюрсо» закрылись падением, растеряв вчерашний рост на 31% 22 окт, 21:27
S&P Global получила разрешение ЕС на покупку IHS Markit 22 окт, 21:20
Неделя на финансовых рынках: сюрприз ЦБ, обвал соцсетей и доллар по ₽70 22 окт, 20:38
Питер Тиль призывает людей опасаться технологии слежения с помощью ИИ 22 окт, 20:15
«Лента» начала онлайн-продажу через «AliExpress Россия» 22 окт, 19:58
Мосбиржа определила график работы в период с 28 октября по 7 ноября 22 окт, 19:46
Акции WeWork взлетели на второй день торгов на 27% 22 окт, 19:26
Новости ,  
0 

Аналитики ВТБ выявили связь между динамикой акций и постами в соцсетях

Наблюдение за соцсетями может улучшить инвестиционные решения, уверены эксперты. При этом разные акции по-разному чувствительны к обсуждению в блогосфере
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Динамика цен на акции эмитентов  , торгуемых на фондовом рынке, может зависеть от настроений розничных инвесторов, и именно наблюдение за настроениями в соцсетях способно помочь участникам рынка улучшить свои инвестиционные решения. К такому выводу пришли эксперты «ВТБ Капитала» по итогам экспериментального исследования, которое было проведено с использованием методов машинного обучения (результаты есть в распоряжении «РБК Инвестиций»).

Розничные инвесторы на российском рынке акций — это «зрелый и крупный класс», инвестиционное поведение и предпочтения которого оказывают заметное влияние на ситуацию на рынке, уверены эксперты.

По данным Мосбиржи, в России почти 14 млн человек розничных инвесторов, открывших брокерский счет. По состоянию на первый квартал 2021 года они вложили в фондовый рынок в совокупности ₽6 трлн. На розничных инвесторов также пришлось свыше 15% заявок в ходе последних IPO.

Группа экономистов «ВТБ Капитала», включая Александра Исакова, Родиона Латыпова и Егора Постолита, проанализировала посты в Telegram-каналах с аудиторией свыше 1 тыс. человек, где активно обсуждаются инвестиционные идеи по российским акциям. При этом в фокус внимания экспертов попало около 1,5 млн человек, что соответствует примерно 11% уникальных и 75% активных розничных счетов на Мосбирже.

Команда отслеживала упоминания компаний, торгуемых на бирже, и рекомендации по ним и затем распределила их по пятибальной шкале — от «покупать» до «продавать». На графике ниже скрыты акции, получившие наиболее негативный отклик в соцсетях.

Фото:ВТБ Капитал
Фото: ВТБ Капитал

Эксперты посмотрели, как будет работать портфельная стратегия, основанная на настроениях инвесторов, взяв данные за период с января 2019 года по август 2021-го. И затем сравнили ее результаты с результатами стратегии «покупать и держать». Анализ показал разницу в доходности.

Фото:ВТБ Капитал
Фото: ВТБ Капитал

Фото:ВТБ Капитал
Фото: ВТБ Капитал

Расчеты показали, что разные акции имеют различную чувствительность к изменению настроений. Это зависит от инвестора, дающего рекомендацию, а также от сектора.

Среди наиболее чувствительных — бумаги компаний Fix Price, МГТС, «Соллерс», «Эталон», «Аэрофлот», «Белуга Групп», ММК, Globaltrans, «Лукойл» и X5 Group. А вот акции «Роснефти», «Магнита» или «Русагро» оказались не подвержены влиянию таких обсуждений.

Кроме того, эксперты сделали вывод, что метод имеет право на существование и способен помочь участникам рынка улучшить свои инвестиционные решения.

Анализ событий, «распаковка» компаний, портфели топ-фондов — в нашем YouTube-канале

Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть как физическое лицо, так и юридическое (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления).